Como Construir O Sistema De Negociação

Os sistemas de negociação que projetam seu sistema - Parte 1. A seção precedente deste tutorial olhou os elementos que compõem um sistema de troca e discutiu as vantagens e as desvantagens de usar tal sistema em um ambiente de troca vivo Nesta seção, nós fundamos nesse conhecimento Examinando quais os mercados são especialmente bem adaptados para o sistema de negociação Vamos então ter um olhar mais aprofundado sobre os diferentes gêneros de trading systems. Trading em mercados diferentes. Mercado de ações O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, Especialmente entre os novatos Nesta arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e valor tradicional e estratégias de investimento de crescimento são de longe o mais comum No entanto, muitas instituições têm investido significativamente no design, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação Investidores individuais Estão se juntando a esta tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores-chave para se manter em mente quando se utilizam sistemas de negociação no mercado de ações S. A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes para testar sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo de extremamente volátil over-the-counter stocks OTC para chips blue não-voláteis. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez De algumas ações, especialmente OTC e folhas-de-rosa sheet emissões podem comer em lucros gerados por negócios bem sucedidos, e pode aumentar as perdas OTC e pink folha equities freqüentemente incorrer taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - ou seja, sistemas Que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com seu desempenho passado, seus pares, ou o mercado em geral. Mercados de câmbio estrangeiros O mercado de câmbio, ou forex é o mercado maior e mais líquido do mundo Os governos do mundo s , Os bancos e outras grandes instituições comércio trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias A maioria dos comerciantes institucionais no forex confiar em trad O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns com base em relatórios econômicos ou payouts. Here interesse são alguns fatores-chave para se manter em mente ao usar sistemas de negociação no mercado forex. A liquidez neste mercado - devido à enorme Por conseguinte, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custospared à quantidade de ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado Mas por causa da disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, as moedas de países menores - a gama em termos de volatilidade não é necessariamente limitado. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências um ditado popular no mercado é a tendência É seu amigo, ou sistemas que compram ou vendem em fugas Isto é porque os indicadores econômicos causam frequentemente movimentos grandes do preço em um time. Futures equidade, forex, e mercadoria Todos os mercados oferecem negociação de futuros Este é um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível e maior liquidez e volatilidade No entanto, esses fatores podem cortar ambas as maneiras que podem ou amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas Por esta razão, O uso de futuros é geralmente reservado para os comerciantes avançados do sistema individual e institucional Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar no mercado de futuros exigem personalização muito maior, usar indicadores mais avançados e demorar muito mais para desenvolver Então, Cada indivíduo tem suas próprias vantagens e desvantagens A maioria das pessoas estão mais familiarizados com os mercados de ações, e esta familiaridade torna o desenvolvimento de um sistema de negociação mais fácil No entanto, forex é comumente pensado para ser a plataforma superior Para operar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes Além disso, se um comerciante decide tapar Italy no aumento da alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros é sempre aberto Finalmente, a escolha está nas mãos do sistema developer. Types of Trading Systems. Trend-Seguindo Sistemas O método mais comum de sistema de negociação é a tendência de seguir o sistema Em sua Forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera por um movimento de preços significativos, em seguida, compra ou vende nessa direção Este tipo de bancos de sistema na esperança de que esses movimentos de preços irá manter a tendência. Moving Média Sistemas Freqüentemente utilizado na análise técnica uma média móvel é Um indicador que simplesmente mostra o preço médio de um estoque durante um período de tempo A essência das tendências é derivado desta medida A maneira mais comum de determinar a entrada ea saída é um crossover A lógica por trás disso é simples uma nova tendência é estabelecida quando o preço Cai acima ou abaixo de sua tendência de preço médio histórico Aqui está um gráfico que traça tanto a linha de preço azul ea linha vermelha MA de 20 dias da IBM. Breakout Systems The Conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento de preços é mais provável que continue na direção da fuga Um indicador que pode ser usado em Determinando fugas é uma banda de Bollinger simples Bollinger Bands mostrar médias de preços altos e baixos, e breakouts ocorrem quando o preço atende as bordas das bandas Aqui está um gráfico que traça preço linha azul e Bollinger Bands linhas cinza de Microsoft. Disadvantages de Trend - Seguindo Sistemas. Necessidade de Decisão Específica - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico para considerar a duração da tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, de modo que o desenvolvedor Deve determinar qual é o melhor para o sistema Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas breakout. Lagging Nature - médias móveis e sistemas breakout wi Vai sempre estar atrasado Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo exato ou inferior de uma tendência Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais para o sucesso de O efeito Whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - ou seja, quando a média cai apenas na faixa, em seguida, repentinamente inverte direção Isso pode levar a perdas maciças, a menos que eficaz parar - Perdas e técnicas de gerenciamento de risco são empregados. Mercados de lado - Os sistemas de tendência seguinte são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente fazem tendência. No entanto, os mercados também se movem de lado permanecendo dentro de um certo intervalo por um período prolongado de tempo. A volatilidade pode ocorrer - Ocasionalmente, os sistemas que seguem tendências podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o profissional deve ficar com seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em Falha garantida. Sistemas de Telecontroles Basicamente, o objetivo com o sistema de contra-tendência é comprar no mais baixo baixo e vender no mais alto alto A principal diferença entre este e o sistema de tendência seguinte é que o sistema de contra-tendência não é auto - , Não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial downside ilimitado Tipos de sistemas de contra-tendência Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência A ideia aqui é comprar quando momentum em uma direção começa desvanecendo Isso é mais frequentemente calculado usando Osciladores Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando estocásticos ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de negociação de contra-tendência, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - comprar baixo e vender high. Disadvantages de Countertrend Seguindo Systems. E mpirical Decision-Making Required - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir é o ponto Ts em que os indicadores de força relativa fade. Extreme volatilidade pode ocorrer - Estes sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e uma incapacidade de ficar com o sistema, apesar desta volatilidade resultará em falha garantida. Downside ilimitado - Como mencionado anteriormente, há ilimitado Downside potencial, porque o sistema não é auto-corrigir não há tempo definido para sair positions. Conclusion Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, forex e futuros Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens Os dois principais gêneros Dos sistemas de negociação são os sistemas de tendência e contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, exigem tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguns Stamina - é essencial que o comerciante do sistema fique com o seu sistema durante estes tempos No seguinte i Nstallment, vamos dar uma olhada em como projetar um sistema de negociação e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para tornar suas vidas mais fáceis. Sistemas de Tráfego Construindo um sistema. Até agora, discutimos os componentes básicos de sistemas de negociação, Os critérios que eles têm para cumprir e algumas das muitas decisões empíricas que um designer de sistema deve fazer Nesta seção, vamos examinar o processo de construção de um sistema de comércio, as considerações que precisam ser feitas, e alguns pontos-chave para lembrar. A configuração do sistema de seis passos.1 - Para começar a construir um sistema de negociação você vai precisar de várias coisas. Data - Porque o designer do sistema deve usar backtesting extensa histórico de preços passado é essencial para a construção de um sistema de comércio Esses dados podem ser integrados no sistema de comércio Software de desenvolvimento, ou como um feed de dados separados Os dados ao vivo são muitas vezes fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados envelhecidos podem ser obtidos gratuitamente. Software - Embora seja possível desenvolver uma negociação Sistema sem software, é altamente impraticável Desde o final dos anos 90, o software tornou-se uma parte integrante da construção de sistemas de negociação Algumas características comuns permitem que o comerciante faça o seguinte. Automaticamente colocar negócios - Isso geralmente requer permissão do corretor s final porque um A conexão constante deve estar no lugar entre seu software e as corretoras As negociações devem ser executadas imediatamente e em preços exatos a fim assegurar a conformidade Para ter seus negócios do lugar do software para você, tudo que você precisa de fazer é introduzir o número da conta e a senha, e tudo Outro é feito automaticamente Por favor, note que o uso deste recurso é estritamente opcional. Code um sistema de negociação - Este recurso de software implementa uma linguagem de programação proprietária que permite que você crie regras facilmente Por exemplo, MetaTrader usa MQL MetaQuotes Idioma Aqui s um exemplo de seu código para Vender se a margem livre é inferior a 5.000. Se FreeMargin 5000, em seguida, sair. Muitas vezes, basta ler o manual e experimentar um O sistema de desenvolvimento sem backtesting é como jogar tênis sem uma raquete O software de desenvolvimento do sistema geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite que você defina uma fonte de dados, conta de entrada Informações e backtest para qualquer quantidade de tempo com o clique de um mouse Aqui está um exemplo de MetaTrader. After o teste de volta é executado, um relatório é gerado que descreve as especificidades dos resultados Este relatório geralmente inclui lucro, número de un sucesso Negociações, dias consecutivos para baixo, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar ou melhorar o sistema Finalmente, o software geralmente cria um gráfico mostrando o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a forma como os parâmetros são usados ​​para gerar um lucro ou perda Você implementa essas regras e Parametrização por programação Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface gráfica do usuário Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação Aqui está um exemplo de um sistema cross-over de média móvel. Se SMA 20 CrossOver EMA 13, em seguida, insira If SMA 20 CrossUnder EMA 13 então exit. Rules como estes que são colocados em código permitem que o software para gerar automaticamente entrada e sai nos pontos quando as regras são aplicáveis ​​Aqui é o que a interface de design parece no MetaTrader. O sistema é criado simplesmente Digitando as regras na janela e salvando-as Referências para as diferentes funções disponíveis, por exemplo, osciladores e tal pode ser encontrado clicando no ícone do livro A maioria dos softwares terá uma referência semelhante disponível dentro do próprio programa ou no seu site Depois de criar o As regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salvar o arquivo Então você pode colocá-lo em uso, selecionando-o na tela principal.3 Tomada de Decisão - Há muitas decisões a serem tomadas neste ponto. Qual é o mercado que eu quero negociar dentro. Qual o período de tempo que eu deveria usar. Que série de preços devo usar. Que subconjunto de ações que eu deveria usar para testes. Mantenha em mente que os sistemas de negociação Deve consistentemente fazer um lucro em muitos mercados Ao personalizar o período de tempo e série de preços muito, você pode manchar os resultados e produzir resultados inusitados.4 Prática - Backtesting e papel de negociação são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido de um sistema de negociação. Execute vários backtests Em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados são consistentes e satisfatória. O comércio de papel do sistema de dinheiro uso imaginário, mas registrar os comércios e os resultados, e novamente, olhar para rentabilidade consistente. Verifique cuidadosamente para erros no programa, Pode ser resultado de uma programação defeituosa ou da incapacidade de prever certas circunstâncias que têm repercussões indesejadas.5 Repetir - Repetição é necessária Continue trabalhando no sistema até que você Pode sempre fazer um lucro na maioria dos mercados e condições Há sempre acontecimentos imprevistos que ocorrem assim que um sistema vai ao vivo Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados distorcidos. Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real e alguns extras para Conta para imprecisos enche diferença entre lance e pedir preços Em outras palavras, evitar derrapagem Para rever o que é e como isso ocorre, consulte a seção anterior deste tutorial. Watchfulness - Don t ignorar perder trades manter um olho em todos os ofícios. Optimization - Don t sobre-otimizar o sistema Em outras palavras, don t costurar o sistema para um ambiente de mercado muito específico tentar ser rentável em um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - Nunca ignorar ou esquecer o risco É muito importante ter maneiras Para limitar as perdas, também conhecidas como stop-loss, e as formas de lock-in lucros ter lucros.6 Comércio - Experimentá-lo, mas esperar resultados não desejados Certifique-se de usar a negociação não automatizado até que você esteja confiante em th Desempenho e consistência do sistema Ele leva muito tempo para desenvolver um sistema de negociação bem sucedido, e antes de aperfeiçoá-lo, você pode ter de suportar algumas perdas de negociação ao vivo para detectar falhas de teste de volta não pode perfeitamente representar condições de mercado ao vivo, Imprecisas Se o seu sistema perde dinheiro, volte para a prancheta e veja onde foi errado ver etapa 5.Conclusão Estes seis passos dar-lhe uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial Na próxima seção, vamos construir sobre este Conhecimento e ter um olhar mais aprofundado na solução de problemas e modificação. Como construir uma Trading Strategy. When negociação em mercados, muitas vezes é benéfico ter uma abordagem estratégica Embora o conceito de negociação em palpites e caprichos e ser rentável fazê-lo, Pode soar atrativo na prática é muito mais difícil e muito menos provável do que se tivesse uma abordagem formulaic com a qual eles olham para especular nos mercados. Há muitas maneiras de fazer isso. Artigo vai percorrer as áreas primárias que os comerciantes querem olhar para quando a construção de suas estratégias. Antes que a estratégia é sempre criado, o comerciante primeiro precisa decidir qual a condição de mercado que eles estão procurando tirar proveito de Na primeira parte do nosso Como construir um Estratégia série nós olhamos para este tópico em detalhes E como vimos, os mercados irão exibir 3 principais condições Trend, Range e Breakout como mostrado na ilustração abaixo. Criado com Marketscope Trading Station. Cada uma dessas condições de mercado pode exibir marcadamente diferentes tons Ranges Pode geralmente ocorrer durante mercados quietos O apoio e ou a resistência que definem escalas se quebram quando o preço quebra para fora, frequentemente de alguma forma de notícia ou de stimuli. Breakouts pode ser rápido e furious, funcionando rapidamente a um batente dos comerciantes ou um breakout pode ser extremamente Volátil e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de forma diferente das estratégias de alcance ou tendência no que diz respeito ao dinheiro e à gestão de riscos. Uma vez mais, esta é uma condição única que necessita de uma abordagem diferente de gama ou tendência markets. Once um comerciante decidiu que a condição de mercado que eles querem construir a sua estratégia para, eles então precisam Decidir quais os prazos que eles querem analisar e executar seus negócios em In The Time Frames of Trading nós exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base em desejados times. We de exploração foi mais longe para explorar o conceito de Multiple Time Frame Analysis em que Os comerciantes podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências gerais ou sentimento que pode existir em um par de moedas e, em seguida, usando um gráfico de curto prazo para obter um olhar mais granular como eles entrar no trade. Multiple Time Frame Analysis Intervals preparado por James Stanley. Enter o Comércio. O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o comerciante estará entrando comércios Como olhamos em Grading condições de mercado apoio e resista Nce pode definir faixas, assim, definindo breakouts, oferecendo também um pouco de assistência com gestão de risco em tendência baseada em estratégias. EURUSD interagindo com o nível 1 30 criado com Marketscope Trading Station. After um comerciante decidiu sobre os maneirismos de apoio e resistência Para ser utilizado na estratégia, eles então precisam encontrar uma maneira de classificar a força dos movimentos de preços. Como Construir uma Estratégia, parte 4 Grading Trends nós amarrados juntos alguns dos conceitos anteriores de ação de preço, análise de quadros de tempo múltiplos e As condições de mercado para ajudar os comerciantes a ver que eles podem classificar quão forte uma tendência tem sido. Criamos com Trading Station 2 Marketscope. In Como Construir uma Estratégia, Parte 5 Gestão de Riscos nós olhamos para o que muitos comerciantes consideram ser a parte mais importante da criação, negociação e manutenção de uma abordagem de negociação e que é a maneira pela qual os comerciantes Estão gerenciando risk. Much desta parte da série foi baseada em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no Traits of Successful Traders pesquisa study. In DailyFX Traits of Successful Traders série, os resultados reais de comerciantes reais em mais de 12 milhões de comércios foram analisados ​​em Um esforço para encontrar o que funcionou melhor e como os comerciantes poderiam trabalhar para esses resultados. Olhamos para o fato de que, embora muitos comerciantes podem ganhar mais vezes do que perdem com uma percentagem de vitória superior a 50, foi a quantidade de seus ganhos e Ou perdas que muitas vezes prediziam o seu sucesso ou fracasso em mercados Nós, em seguida, passou a falar sobre a utilização de risco-recompensa ratios em que o comerciante está a fazer mais se eles estão certos do que eles poderiam lo Se eles estiverem errados A figura abaixo mostra uma proporção risco-recompensa de 1 a 2. Razão risco-recompensa de 1 a 2, conforme ilustrado na FXCM Trading Station II. Continuamos então a investigar o Conceito de alavancagem, como delineado em Quanto Capital Devo Negociar Forex Com Jeremy Wagner Esta foi a 4 ª e última parcela da série Traits of Successful Traders e fornece algumas informações muito perspicaz. A partir do gráfico, podemos ver que os comerciantes com Maiores saldos entre 5.000 e 9.999 usaram níveis mais baixos de alavancagem mostrados na parte inferior do gráfico e esses níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior lucratividade. Os investidores usando alavancagem de 5 1 foram rentáveis ​​37 37 do tempo, enquanto os comerciantes com saldos abaixo de 1.000 foram Usando, em média, 26 1 alavancagem e foram apenas rentáveis ​​20 91 do tempo Este é um desvio maciço, como comerciantes usando um moderado 5 1 rácio de alavancagem foram rentáveis ​​78 mais freqüentemente do que os comerciantes usando 26 leverage. suggests que os comerciantes devem olhar para use um N alavancagem eficaz de 10-para-1 ou less. When para executar a sua Strategy. Up a este ponto, temos coberto muitas das áreas que os comerciantes iria querer olhar para quando construir suas estratégias Talvez tão importante, se não mais é Quando nós estaremos negociando realmente a estratégia que nós estamos criando. Um dos diferenciadores chaves do mercado de FX é o fato que doesn t fecha Nós discutimos este tópico detalhadamente no artigo que troca o World. Charting a natureza de 24 horas de O mercado de FX de negociar o mundo por James Stanley. Embora o mercado esteja aberto 24 horas por dia, a ação do preço pode fazer exame em tons marcados diferentes baseado em que hora do dia é, e onde a liquidez está sendo oferecida de. Por exemplo, A sessão asiática é geralmente considerada como uma ação de preço mais lenta, com maior adesão ao apoio e resistência e menos potencial para grandes movimentos Por isso, os comerciantes que procuram executar estratégias baseadas em escala podem ser melhor servidos focalizando suas entradas na Ásia Ssion. At 3AM ET, a liquidez começa a chegar de Londres, que muitos comerciantes consideram ser o coração do mercado de FX Londres é o maior centro de mercado, traz mais liquidez, e logo após os grandes movimentos abertos muitas vezes pode ser testemunhado no Os principais pares de moedas Traders que estavam anteriormente executando estratégias de intervalo na sessão asiática gostaria de ser cauteloso aqui, como apoio e resistência pode ser quebrado muito mais facilmente com o ataque de liquidez vindo de Londres Traders executando estratégias breakout muitas vezes pode encontrar o rápido e volátil Mercados que eles estão procurando após o London Open. At 8AM, como os Estados Unidos abre para o negócio ainda mais fluxos de liquidez no mercado FX Este período é considerado a sobreposição, quando ambos os mercados de Londres e Nova York estão negociando e este é muitas vezes o Período mais volumoso do dia no mercado FX Movimentos rápidos podem ser abundantes, volatilidade extremamente alta, como o potencial de reversões pode denigrar até mesmo o mais forte ra Depois que Londres fecha para o dia, o sabor da Sessão dos EUA pode mudar um pouco Movimentos horários médios podem diminuir, ea ação de preço pode começar a diminuir A Sessão dos EUA pode assumir overtones do que geralmente é exibido na sessão asiática Movimentos de preços lentos acentuados por um maior grau de respeito para o suporte previamente definido e níveis de resistência. Tradesessions personalizado indicador para Trading Station .--- Escrito por James B Stanley. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. 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